股票大全
第四章 交易系统
“交易系统是完整的交易规则体系”,首先一套最简单的完整的交易系统,包括最基本的交易点组成的框架,也就是由两个点组成,一个是买入点的切入和卖出点的切出,整个的交易系统就是围绕着这两个基本的点形成的循环,整个的交易系统的确立、测试和优化,简单讲只是围绕这两个基本点的确认而展开。
但是,一个交易系统绝对不只是局限于得到两个点的工作,买入和卖出的有机结合,交易资金的合理分配使用,根据市场状况的变动相应的调整以适应新的变化等等后期的跟踪和再优化,以及保证交易循环的连续性都是一个“完整的交易规则体系”的要求。
一个完整的交易系统由以下的步骤组成:
交易策略的提出
交易对象的筛选
交易策略的公式化
交易系统的统计检验
交易系统的外推实验
交易系统的实战检验
交易系统的检测与维护
实际上,简单的讲来就是将一些的经验和方法首先通过量化和公式化,变成计算机可以识别的语言,并且在历史的数据中进行统计和成功率检验。首先通过了不同的市场,不同的历史环境的数据检验后付之实战,最终在实践的考验中不断完善和进步。在本书中,重点介绍利用分析家如何实现交易策略的公式化以及交易系统的统计检验。
4、1交易系统的基础和格式
在分析家中点击“CTRL+F”进入到公式编辑器的界面,然后选择“交易系统”后,“新建”一个公式。
交易系统公式和其他的公式遵守相同的编写规则,如果观察以上的界面,可以发现主要有几点不同。
止损条件的设定
如前所讲,交易系统是由一个完整的交易循环构成,包括买入和卖出等等,止损实际也是一种卖出条件,只是它应该归为被动卖出一类。在日前的技术分析派投资者的使用过程中,这是一种十分常用的风险回避手段,在分析家中的设置的详细情况见下图:
多档买卖条件的设定:交易系统最简单的结构由两个条件组成,买入和卖出(多头市场当中),或者卖出和买入(空头市场当中)。
ENTERLONG;;
EXTYLONG;;
ENTERSHORT;;
EXITSHORT;;
以上四个条件分别表示两个市场行为的买入和卖出条件,每一个条件分别由独立的公式组成,例如多头买入“ENTERLONG”,后面用分号区分买入条件的公式,并按照惯例加分号。例如,一个简单的交易系统模型:
ENTERLONG;条件A;
EXTYLONG; 条件B;
一个完整的交易系统必须有进出两个条件组成,也就是说至ENTERLONG、EXITLONG或者ENTERSHORT、EXITSHORT中其中一组组成,止损条件可以设定也可以不设定。
指示颜色
不同的条件允许在K线中加载不同的箭头符号标示和区分最终的指示信号,具体见软件中上图位置的“指示颜色”。
测试步长
交易系统中的参数设定时需要考虑测试步长的问题,因为参数过短造成测试量的巨幅几何增长会严重影响计算机的计算速度,所以在分析家中对步长作出了限制,具体的计算公式如下:
参数1:
A=参数最大值
B=参数最小值
C=参数测试步长
参数1的计算量:D1=(B-A)/C的取整值;
将所有的参数的计算量计算得出之后相乘的值小于10000即在合理的范围内。
参数名 最小 最大 缺省 测试步长
N 1 100 9 3
N1 2 10 3 2
N2 2 30 3 2
如上图中的参数计算如下:
参数N的计算量:D1=(100-1)/3=33;
D2=(10-2)/2=4
D3=(30-2)/2=14
虽以计算量 D=33*4*14=1848<10000
相反如果计算量过大溢出,公式系统将提示您无法完成,请修改相应的参数测试步长。
4、2 交易系统示例
4、21 KD交易系统
因为公式的编写基本原则都是一样的,所以对于公式编写而言,交易系统是多个条件的组合,我们打开分析家的交易系统,规定其中的KD交易系统并打开。得到上图:
第一步:按照以前的公式编写方法,我们分别设定公式的名称、分析周期、参数的各项内容等,首先我们在公式编写栏中编写KD的表达式,并且将K、D表达为两个中间表达式。
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
第二步:根据对KD使用的理解,得出需要编辑的条件并且加以量化、公式化--例如,我们知道了如果在D小与20的区域发生了K线向上穿过D线是很好的买入条件;相反的,D>80并且发生了D线向下穿过了K线,则是很好的卖出条件,这两个条件组成了一个比较完整的循环,达到了一个最简单的交易系统的结构要求,事实上就是我们把两个有机条件并列起来的过程。
ENTERLONG:CROSS(K,D) AND <20;
EXITLONG:CROSS(D,K) AND K>80
经过上面的两个步骤,完成了投资理念的公式化,这只是完成交易系统的最简单的一个环节,其后的测评与优化,直至实战检测,维护都是十分重要的工作,这一部分我们将在后一章的测试系统系统中提到。
4、22一个简单的交易系统
“如果在一个KD强势的市场中,如果股价从下方穿过了30日均线,并且当天的成交量有比较明显的放大,我会买入;我的卖出条件是股价跌下10日均线之下立即抛出,当股价跌出买入价的5%时候主动止损”。
以上是笔者在和一个朋友的交流中获得的一个思路,以它为例来编写一个简单的交易系统。首先量化以上的思路:1、采用KDJ中的D>40来描述强弱。2、成交量明显放大量化为大于5日均量的1倍。3、长短均线交叉。
第一个条件,买入条件:
{强势D>40}
AA:=“KDJ,D”;
A1:=AA>40;
{成交量明显放大量化为大于5日均量的一倍}
A2:=VOL/MA(VOL,5)>2;
{股价从下方穿过了30日均线}
A3:=CROSS(CLOSE,MA(30));
{买入条件为}
ENTERLONG;A1 AND A2 AND A3
第二个条件, 卖出条件:
{股价从上方穿过了5日均线}
A4:=CROSS(MA5,CLOSE);
EXITLONG;A4 AND COUNT(A1 AND A2 AND A3,20)=1;
注意其后的COUNT()是用来限定卖出信号发生在卖出条件发生的20天内。
止损条件:
在交易系统平仓条件中设定当与买入价相比损失率达到5%的时候主动止损出局,在上图中选中一个条件。
将以上三个条件合并起来,就得到了一个简单的交易系统的公式,另外根据实际的情况逐步完善该系统。
- 每经18点丨华为Mate305G版本售价49
- 微淼商学院靠谱吗?微淼商学院就是骗
- 突发!中国驻以大使杜伟因身体健康原
- 抖音、快手重大利空?彻底怒了,70家影
- SAR指标使用方法图解
- A股这类基金火了!交易系统堵塞,股民
- "钢企频频"爆喜",分析师:押上所有声
- 2019年世界名校龙舟大赛在贵州绥阳
- 制造业营收拔头筹产业链升级踩油门
- 陕西(汉中)水上运动训练基地揭牌成
- [大疆股票002168]每经15点丨香港证
- 割肉的要哭了?行业龙头最高跌逾30%,
- 今明两年遭遇恶性通胀概率不大,但若
- “化工茅”获近10亿资金增持 一季
- 顺丰董事长王卫道歉!承诺问题不会出
- 泰安股票学习网:员工股是什么意思如
- 二季度如何赚钱?白马股还能涨吗?史博
- 绚丽灯光秀点燃乌鲁木齐魅力之夜
- 每经12点丨华为新品或为nova5T,与鸿
- [中国高科股票]这家公司火了,钟南山
- 华为Mate 30首推隔空手势操作功能
- 人民微评:大班月饼,真要冰凉了
- 银华基金王华团队最新观点:外资提升
- 中粮长城葡萄酒总经理因违规违纪被
- 姚景源:我不担心猪肉价格上涨,我担心
- 涨跌比率指标ADR入门与应用(图解)
- 成交量分析运用详解(图解)
- 宝塔线的用法
- 怎么使用生意时间段选股票!
- 运用ASI指标判断买卖点(图解)
- 12种底部抄底K线形态(图解)
- 江恩角度线图解教程(图)
- 股指期货的3种交易模式
- 上涨趋势中的5种K线买入点(图解)
- 东京奥运男篮落选赛参赛球队出炉:中
- 甘肃首条PPP高速公路通车试运营
- 跌市如何选强势股
- 「股票api接口」华泰证券是哪些概
- 哪些是储能股?2019储能股一览表
- 如何判断大盘的强或弱
- [志邦股份股票]7月22日富时中国A50
- 平台整理突破指标原码
- k线图怎么看
- 牛市中的买卖点
- 什么是牛市和熊市及周期
- A股、港股继续反弹 交通运输板块大
- 看盘技巧:盘口信息深度指导
- 太和智库副理事长伊迪:推动文明交流
- 一年12倍,秘藏大智慧经典版公式(源
- 9种K线组合图形卖出点(图解)
- 说说股市三浪理论是什么
- ma七线主图(源码)一看便知支撑点和压
- 盘面窗口各部分介绍(图解)
- 高开高走和高开低走(图解)
- 反弹行情如何选股
- 成交量入门及应用详解(图解)
- 股市的四种基本技术图形
- MACD指标柱状图分析基本方法(图)
- 教你看懂K线图(图解)
- 深度剖析散户套牢的原因!
- 什么是市净率
- 12种顶部逃顶K线形态(图解)
- 持有被收购公司退市股票怎么办
- PPP概念股票股票有哪些?2019PPP概念
- 汽车概念股有哪些?汽车行业龙头股一
- 江恩轮中轮
- 三重顶
- 牛熊市中投资者的心理变化
- 初识K线形态(图解)
- 股票技术分析概述
- 从盘口变化看主力意图
- 腰斩股初现、成交量大减…科创板开